أما مونديال أمريكا (1994)م، فقد كان مونديالًا خاصًا لباجيو، الذي قدم أداء اسطوريًا قاد به المنتخب الإيطالي للوصول للمباراة الختامية عقب أن نجح في تسجيل (5) أهداف، وكل ما كان ينقص باجيو ليسمى هذا المونديال باسمه، هو التتويج بذهبه رفقة المنتخب الايطالي، لكن الهداف الايطالي كان أحد أسباب فقدان منتخب بلاده لفرصة التتويج بالمونديال، بعدما أضاع إحدى ركلات الجزاء التي احتكم لها المنتخبان الإيطالي والبرازيلي عقب انتهاء اللقاء بتعادلهما.
وعن ذلك يقول: «ما زالت هذه اللحظة محفورة في ذاكرتي وتؤرقني إلى يومنا هذا، طالما حلمت باللعب في المباراة النهائية لكأس العالم منذ كنت طفلًا، ولكنني لم أتخيل أبدا أن تكون هذه هي لقطة النهاية».
روبرتو باجيو شارك في مونديال فرنسا (1998)م، وتمكن من تسجيل هدفين خلاله، لكن رحلته مع الآزوري توقفت أمام المنتخب الفرنسي في دور الـ(8).
وبعد (56) مباراة مع المنتخب الايطالي، سجل من خلالها (27) هدفًا، أصبح بها رابع الهدافين التاريخيين للآزوري، قرر باجيو اعتزال اللعب على المستوى الدولي في العام (2004)م، عقب أن أجريت مباراة تكريمه أمام المنتخب الإسباني.
